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https://money-pipeline.tistory.com/28 대형주 볼랜져 밴드(변동성) 전략 결론 : 볼랜져 밴드 와 대형주의 조합만으론 수익을 얻지 못한다. 뉴지스탁을 이용해서 대형주를 이용한 볼랜져 밴드 변동성 전략을 시행해 보았습니다. 코스닥이나 코스피 수익률보다 큰점은 없없습니다. 승률은.. money-pipeline.tistory.com 저번 백테스트에서 수익률 증가를 할때 무엇을 할것인가 고민을 해보았습니다. 일단, 손절5%를 적용해 보았습니다. -5% 손절을 적용하니 승률은 60% 승률은 30%로 떨어졌습니다. 평균 수익률은 10%, 평균 손실은 5% 수익률과 손실은 일정할것인데, 승률을 높이는 전략은 무엇이 있을까 고민을 해봅니다.... A. 기본적 지표를 사용해본다. B. 기술적..

주식 (퀀트)/백테스트 2019. 5. 20. 14:13

결론 : 볼랜져 밴드 와 대형주의 조합만으론 수익을 얻지 못한다. 뉴지스탁을 이용해서 대형주를 이용한 볼랜져 밴드 변동성 전략을 시행해 보았습니다. 코스닥이나 코스피 수익률보다 큰점은 없없습니다. 승률은 많이 높습니다. 여기서 한번 생각해봐야할것이 1.승률을 높이는 것? 2. 손절을 넣어서 큰 손실을 방지하는것? => 시장이 하락할떄 시장보다 더 많은 손해가 발생 승률을 높이는 것은 어떤것을 할까? 이것이 가장큰 문제인데 수급에서 해결할것인가? 혹은 기본적 분석에서 극복할것인가? 이것이 문제 인것 같습니다. => 이것에 대한 해결적으로 "할수있다 퀀트투자"와 "주식시장을 이긴 전략들" 책을 한번 다시 읽어보겠습니다. 어떤것이 이익을 증가 하게 할것인가 고민입니다. 다음에 다시 시간이 날때 한번더 백테스트..

주식 (퀀트)/백테스트 2019. 5. 18. 15:22

할수있다! 퀀트투자. 이책을 구매하기 전부터 서점에 있던것을 많이 보았다. 무슨내용일까 궁금해 하면서도 지존의 내 투자방식을 고수해야지 하며, 이건 책 읽을 시간적 여유가 있을때 구매해야지 생각했엇다. 그리고, 시간은 흘러갔고, 우연히 유튜브에서 강환국 유튜브를 보개 되었다. 내가 지금 까지 했던 투자가 부화뇌동했던 투자라는걸 깨닷고 원칙을 가지고, 전략을 가지며, 투자해야한다는 걸 깨달았다. 이책에선 어떠한 시스템가져야 하는가를 말해준다. 아마도 책에 대해서 의문이 든다면, 강환국 유튜브를 보시면 의문이 해소가 될것입니다. 참고로, 유튜브에 댓글도 잘달아 주십니다. 자 이제 본론으로 들어가서 주요 구성은 가장 기초적인 퀀트 투자 방법부터 그것을 활용하는 법 공격적인 퀀트 투자방법 퀀트 투자법을 저자가 ..

삶의지혜/책(서평) 2019. 4. 9. 18:35

전략 수익률 데이터(엄청나게 많은 지수/스마트베타 지수 데이터) https://www.msci.com/end-of-day-data-country 주요 자산 지수 stooq.com, investing.com Kenneth French Data Library . (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/f...) . 팩터 데이터 (Fama/French 5대 팩터 + 모멘텀) 매월 업데이트 - AQR Data Library . https://www.aqr.com/Insights/Datasets... . AQR가 연구한 팩터 데이터, 매월 업데이트 - Nareit(https://www.reit.com/data-research) – REIT --------------------------..

주식 (퀀트)/기초지식 (기술적 분석, 기본적 분석) 2019. 2. 25. 17:13