대형주 볼랜저 밴드 (변동성) 전략 2

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대형주 볼랜져 밴드(변동성) 전략

 

저번 백테스트에서 

수익률 증가를 할때 무엇을 할것인가 고민을 해보았습니다.

 

일단, 손절5%를 적용해 보았습니다.

 

 

 

 

 

 

-5% 손절을 적용하니 승률은 60% 승률은 30%로 떨어졌습니다.

 

평균 수익률은 10%, 평균 손실은 5%

 

수익률과 손실은 일정할것인데, 승률을 높이는 전략은 무엇이 있을까 고민을 해봅니다....

 

A. 기본적 지표를 사용해본다.

B. 기술적 지표를 사용한다.

C. 수급을 살펴본다.

D. 원래부터 변동성을 살펴본다.  => 볼래져 밴드가 원래 대형주에 잘통한다해서 활용한것이프로 패스

 

사실. 기술적 지표는 어떻게 해서든 구하면 되는데 

수급이 가장 어려운것 같습니다.

 

수급에 대해서 공부를 해보고 또다시 백테스트 진행해보겠습니다.

 

퀀트의 길은 어렵네요

 

개선 해야될 상황은

1. 승률이 높지 않은것

2. 아직 뉴지스탁을 제대로 이해하지 못한것

 

 

고찰

1. 볼린져밴드가 과연 변동성 전략이 맞는가?

2. 변동성 전략은 손절에 유리 하지 않을까?

3. 만약 손을 하는 상황이라면 손절의 크기는 어떻게 해야 하는가?

 

결론

변동성 전략 혹은 역추세 전략은 이론적으로 손절에 적합하지 않으나,

가장적합한 손절범위는 변동성의 크기 이다