머니파이프라인

전략은 한달 동안 주식가격 변동이 상하로 20% 난 종목을 대상으로 1000만원을 가지고, 100만원으로 자산배분하여 7종목까지 소유 할수 있게했다 1. 아래 전략은 스토케스틱 K값이 20% 이하일때 매수 D값이 80 이상일때 매도를하였다. 기간은 무료테스트라 1년 2. 아래 전략은 1.번 전략에 손절만 5% 적용한것이다 결과는 손절은 넣으면 수익률이 올라갈줄았는데 사실이 아니었다. 완전 반대!!!!! 지금까지 봐왔던 백테스트에서는 손절을 넣으면 수익률이 올라가는데, 이건 더 아니 마이너스가 심해진다. 이걸 다시 생각해보면 지금까지 봐왔던 전력은 추세 혹은 모멘텀 전략이고, 내가 하려는 전략은 변동성 전략이라서 이게 안되는것 같은 생각이 든다. 유일하게 좋아진 항목은 승률이 높아진다는 건데요. 하지만, ..

주식 (퀀트)/백테스트 2019. 5. 13. 21:43