강환국 슈퍼가치 코스피200 성과검증 백테스트

강환국 슈퍼가치 전략을 대형주에 적용해 보았습니다.

 

원래는 시가총액 기준으로 하는것보다.

 

그보다 편한 코스피200 KOSPI200으로 종목 범위를 설정하였습니다.

 

그리고 결과를 공유합니다.

 

일단 조건은 아래와 같습니다.

 

PER PBR PSR PCR 을 사용하였고, 종목은 KOSPI200 에 한정하였습니다.

 

적용할수 있는 종목 숫자가 200개라서 

소형주 전략보다는 지표 범위를 조금더 넓게 했습니다.

 

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2009년도는 어떤 전략을 써도 수익이 나고

2018년도는 어떤 전략을 써도 망했다라는걸 느낄수 있네요.

 

손실은 두번, 수익은 7번 매매없음은 1번이내요

 

코스피보다 수익이 떨어진해는 두번 입니다.

이떄 전략에 대한 믿음 좀 흔들리겠지만, 지키는 것이 수익에 더 유리하다고

결과가 말해줍니다.

 

강환국 님의 명언중 투자는 확률이다. 라는 말을 느낄수 있습니다.

 

소형주 전략과 완전히 똑같은 조건은 아니지만 10년 데이터로는 꾀나 괜찮은 전략인걸 

알수 있습니다.

 

키움증권이 다 좋은데 기술적 분석으로 할수 있는 전략도 있었으면 하는 바램입니다.

 

책과 다른 점은 분명 소형주가 더좋은 수익률을 만든다고 했지만, 순위를 만들수 없는 구조라서 그런지 몰라도

 

성과검증에서는 대형주KOSPI200 이 더 수익률이 좋았다.

 

활용 :  기존 소형주 전략만 사용할것이 아니라. 일정부분 대형주에도 투자를 해야 고른 수익률을 만들수 있다.

 

여기서 그러한 전략을 바탕으로 기술적 분석을 이용한다면 결과는 어떻게 되지 궁금하네요.

 

 

고찰

1. 특히한점 순위를 매기지 못하니 지표에 해당되는 종목숫자가 나오는데 대행되는 종목숫자가 나온다음해에 더 많은 수익이 나왔고, 해당되는 숫자가적은 해는 수익률이 떨어진것을 느낄수 있었다. 왜 그런지는 알수가 없슴

2. 만약 지표에 순위를 정한다면. 순위가 높을수록 가중하여 투자비율을 높이는것은 어떨까?

3. 시가총액으로 바꾸었을 때로 다시적용해보아야 하지 않을까?