코스피200 PER PBR PSR 성과검증 혹은 백테스트 (Feat, 키움증권)

 

코스피200 PER PBR PSR 성과검증 혹은 백테스트  (Feat, 키움증권)

 

키움증권 HTS를 이용한 아주 간단한 백테스트라고 보기 어려운 성과검증을

실행해 보았습니다.

정확한 결과는 알수 없지만, 대략적으로 투자에서 쓸수 있는 전략인지 판단하기 좋을것이라 생각하여

성과검증 혹은 백테스트 해보았습니다.

 

일단 실패한 성과검증보다 성공한 것을 올려야 할것 같아서.

오래전에 만들어둔 공식을 씁니다.

(무수히 실패한 공식들이 많이 존재 합니다.......)

 

 

아래는 조건검색식 입니다.

검색조건은

KOSPI200

PER 17배 이하

PBR 0.7배 이하

PSR 0.8배 이하

입니다.

 

안타까운것은 위 조건에서 순위를 고를수 없다는 점이 안타갑지만

간단하게 검증할수 있는 방법이라 만족 합니다.

 

아래는 성과검증입니다

작년 2018년 성과 검증입니다.

보유기간을 1년으로 (1월1일 부터) 설정하였습니다.

※1개월, 3개월, 6개월 등 여러가지 시간 단위로 구현이 가능합니다.

전략은 -10% 프로 마이너스엿지만 코스피 대비 6.88% 이득입니다.

나름대로 쓸모 있는 전략이라고 판단합니다.

 

 

 

아래는 연속 성과 검증입니다.

 

시간단위를 1년,  1월1일을 기준으로 시작과 다음해 다시 리밸런싱 한다는 가정에서 설정해보았습니다.

2010년 부터 다시 실행해보았습니다.

약 9년 정도를 실행해 보았는데. 수익률이 엄청납니다.

특히 2010년에는 무려 70% 정도 입니다.

 

PER PBR PSR 등 제가 다른곳에서 가져온 지표입니다. 설정 값은 제 마음대로 하였구요.

KOSPI 200 으로 한정하였습지만,

소형주로 하였을때 어떨까?

기술적지표를 썩어서 사용한다면 어떨까?

배당주가 된다면 어떨까?

다른생각도 많습니다.

실제로 사용하고 싶지만, 저의 여건이 현재 맞지 않아 시간이 지난후 결정할것입니다.

 

 

키움 성과 검증에서 대략적으로 전략의 성공등을 알수 있습니다.

 

물론, 정확한 연환산 수익률,MDD 를 알수 없고, 검증할때 현금비율과 지표의 순위 등을 설정할수 없음이

조금 안타갑지만, 이정도로 꽤 좋은 지표인것 같습니다.

 

수정해서 사용한다면 상당한 수익률을 낼수 있다고 생각합니다.