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계량투자 혹은 권트투자 용어정리 시가총액 = 주가 X 주식수 CAGR 연복리 수익률 Com-pound Annual Growth Rate (최종자산/최초자산)^(1/햇수) -1 MDD 최대낙폭 Maximum Draw Dowm (고점값-저점값)/고점값 알파 ALPHA 벤치마크 보다 높은 초과 수익 백테스트 (backtest) 특정 투자전략을 적용했을 때 과거 수익률이 어느 정도였을지 시뮬레이션하는 과정 리밸런싱 rebalancing 효과적인 투자를 위해 주기적으로 종목을 교체하거나 보유 주식의 비중을 조절하는것 자산배분 전략 : 자산배준(asset allocation) 전략은 주식과 타 자산군의 비중을 조절하면서 알파를 창출하는 전략 밸류 전략 : 재무제표에서 자기자본, 매출액, 현금흐름 등을 해당 기업의 ..

주식 (퀀트)/기초지식 (기술적 분석, 기본적 분석) 2019. 3. 3. 02:10