현금 비중의 중요성

<1> 성공확률 50% 라고 가정

 

1.. 100만원 기준  10% 이득 10% 손해

   가.100만원 10% 이득 110만원, 10%손해 99만원

   나. 가 과정을 5회 반복 95만원 10회 반복 90만원 

 

2. 100만원 기준  50% 이득 50% 손해

   가. 100만원 50% 이득 150만원, 10%손해 75만원

   나. 가 과정을 5회 반복 23만원 10회 반복 5만6천원

 

 

<2> 성공확률 60% 라고 가정

 

1.. 100만원 기준  10% 이득 10% 손해

   가.100만원 10% 이득 110만원, 10%손해 116만원

   나. 가 과정을 5회 반복 59만원 10회 반복 135만원 

 

2. 100만원 기준  50% 이득 50% 손해

   가. 100만원 50% 이득 150만원, 10%손해 75만원

   나. 가 과정을 5회 반복 71만원 10회 반복 50만6천원

 

 

50%의 승률 상황일때 10%이익과 손해가 계좌의 마이너스 크기를 작다

60%의 승률 상황일때 10%이익과 손해의 수익률은 상승하고, 50%는 승률이 높아도 여전히 마이너스 이다.

 

결론 : 이익과 손해의 크기가 작은 것이 투자횟수를 반복복할수록 계좌의 수익률을 좋게 한다 

 

 

 

Solution

 

: 현금 비중을 만들면 이익과 손해의 크기를 조절할수 있다.

예를 들어 평균이익과 손해의 크기가 20%라면 현금비중을 20%로 만들면 10%의 크기로 조절이 가능하다

 

 

 

 

엑셀 백테스트 화면 참고바랍니다.

 

 

수익률 반복 백테스트 10프로 20프로.xlsx